线性规划例题 投资的收益与风险

、

得到拐点的 $a$ 值运行一下求对应的变量值即可

clear;clc;
a=0;%投资风险
hold on
while a<0.05
    c=[0.05 0.27 0.19 0.185 0.185];%目标函数的系数矩阵
    A=[zeros(4,1),diag([0.025 0.015 0.055 0.026])];%不等式的系数矩阵
    %把1*4的列向量和4*4的矩阵拼接起来，对角线为diag中的元素
    b=a*ones(1,4);%生成全1的列向量，所有元素乘以a
    %b是行向量还是列向量不影响结果
    Aeq=[1 1.01 1.02 1.045 1.065];%等式左端中的系数矩阵
    beq=1;%等式右端的值
    lb=zeros(1,5);%变量x的下界
    %lb是行向量还是列向量不影响结果
    [x, Q]=linprog(-c,A,b,Aeq,beq,lb);%求最大值记得取-c
    plot(a,-Q,'*r');% -Q为最终值
    a=a+0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q')