常见特征工程操作

常见的特征工程包括：

异常处理：

1.通过箱线图（或 3-Sigma）分析删除异常值；
2.BOX-COX 转换（处理有偏分布）；
3.长尾截断；

特征归一化/标准化：

1.标准化（转换为标准正态分布）；
2.归一化（抓换到 [0,1] 区间）；
3.针对幂律分布，转换

数据分桶：

等频分桶；
等距分桶；
Best-KS 分桶（类似利用基尼指数进行二分类）；
卡方分桶；

缺失值处理：

不处理（针对类似 XGBoost 等树模型）；
删除（缺失数据太多）；
插值补全，包括均值/中位数/众数/建模预测/多重插补/压缩感知补全/矩阵补全等；
分箱，缺失值一个箱；

特征构造：

构造统计量特征，报告计数、求和、比例、标准差等；
时间特征，包括相对时间和绝对时间，节假日，双休日等；
地理信息，包括分箱，分布编码等方法；
非线性变换，包括 log/ 平方/ 根号等；
特征组合，特征交叉；
仁者见仁，智者见智。

特征筛选

过滤式（filter）：先对数据进行特征选择，然后在训练学习器，常见的方法有 Relief/方差选择发/相关系数法/卡方检验法/互信息法；
包裹式（wrapper）：直接把最终将要使用的学习器的性能作为特征子集的评价准则，常见方法有 LVM（Las Vegas Wrapper）
； 嵌入式（embedding）：结合过滤式和包裹式，学习器训练过程中自动进行了特征选择，常见的有 lasso 回归；

降维

PCA/ LDA/ ICA；
特征选择也是一种降维