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LM08丨网格系列之网格反转(精)

2022-07-01 07:47:00 【松鼠宽客】

量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

本月我们开启2022异质化策略社群网格系列，前些日子我在社群和直播中谈到，今年LM系列异质化其中一个重点就是网格，跟去年创作的SF超级趋势线系列一样。为的就是在开发策略过程中，能够形成连续性和迭代性。

下面让我们正式进入今天的主题——网格系列之一“网格反转”策略。众所周知，网格我们脑中的想象是这样的，如下图所示：

上图基本上是所有人都知道的渔网结构，其中核心点有两个，第一中枢，第二区间，其中还有布网数量。但是前两点是核心，第三个并非核心。因为第三个完全可以根据波动率、拍脑门、平均日振幅、区间等这些综合因素确定布网数量。

在春节前我收集了各个来源与渠道的网格策略，其实说实话，在如此多的资料和来源下，并没有对我开发网格策略有任何帮助。可能是因为质量和思路参差不齐的原因吧，总不能把这些资料都研究一遍，如果真是这样，估计这个月策略分享就泡汤了。

一、策略背景

在最初筛选和参考了几个策略前提下，结合自己的思路，以及考虑期货区别于股票和SZHB等标的资产的情况后，还是在传统网格思路基础上，重新定位了这一次策略瞄定的预期和目标。

因此，这一次的策略并不是在网格做来来回回的震荡，而是只做特定行情结构的反转震荡和反转趋势，当然选品种其实并没有考虑在内，因为说实话目前还没有想清楚网格和选品种过滤如何更好的结合，或者以什么方式结合。

综上所述，第一期的网格实际上与大家认知的网格并不是一回事儿，本期网格根本目的用于反转的震荡和反转的趋势抓取。

（1）第一次，日ATR波动率迭代

下面我们来看具体策略逻辑，在该策略初期我尝试利用日线ATR波幅来进行区间和布网数量的自适应。但是可视化定性和部分测试发现，ATR除了布网数量上有一些理论优势，其余的然并卵，当然也有可能是我目前网格的逻辑然并卵。如下图所示：

具体的可视化我就不展示了，红框部分就是当时第二次迭代逻辑，但是实际上当时这的确解决了区间问题，虽然并不是很完美或者说很异质化。但从测试结果来看（十债），真的是然并卵。

（2）第2次，日平均振幅迭代

随着第一次失利，我将矛头转向依然是区间和布网数量问题，因为我的布网数量与总体区间是呈现反向关系的，在这里强调一点：区间是总区间并不是网格之间的区间。也就是说，我无论是根据日ATR还是日平均振幅，在中枢确定前提下，每日的网格最大边界是确定的，也就是说该渔网是有限制的渔网。

大家注意看子图，其中子图是每日振幅和每日振幅总体平均。我们可以看到，该品种是SR，每日振幅总体平均目前是35.97。也就是说近几年日内的总体平均振幅就是36块左右。如果按照每日铺网，区间最大边界就是36块。至于多少个网格，我推荐以下逻辑算法：

网格数量 = （网格上限 – 网格下限）/ 波动率；

（3）第三次，跳数迭代。

在前两次理论很完美，现实很残酷的结局下，我痛定思痛，在想要不要搞网格了。事实上，历次以往策略开发，基本上都会遇到不同程度的困难，唯独这一次，除了信念没有任何其他“术”方面的资料可供参考。

最后，只能换一个角度，从网格的反转震荡和反转趋势入手，解决咱们这一期的网格痛点。以当天开盘价为中轴展开渔网，第一层网格宽度为N个minpoint，第二层网格宽度为N2个minpoint，价格每上穿一层网格开一手空单，每下穿一层网格开一手多单。价格穿过两层网格后不再加仓；价格在当日开盘价上方每下穿一层网格平一手空单，价格在当日开盘价下方每上穿一层网格平一手多单。一种传统网格的设计方式，一次加仓，没有设计止损。