股票策略02 | 技术择时+行业因子+市值轮动

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『正文』

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大家好，这期我们来做一个技术择时的股票交易策略：

SuperTrend 

什么是超级趋势指标SuperTrend Indicator?

超级趋势指标SuperTrend Indicator是一个在外汇交易中常用指标，它的设计者是Jason Robinson。它的主要用途是确定价格趋势，和进行趋势追踪。

超级趋势指标SuperTrend Indicator的计算公式：

在做多时：

超级趋势指标SuperTrend =（最高价+最低价）/2 – N*ATR(M)

在作图中，这个值只上移不下移，就是取近期的最高值。

在做空时：

超级趋势指标= （最高价+最低价）/2 + N*ATR(M)

在作图中，这个值只下移不上移，就是取近期的最低值。

在这个指标当中适用了均值（H+L）/2，和ATR真是波动幅度的概念。在设置它的参数时，要考虑两个值，N，M。一个用来计算ATR的倍数，一个用来计算ATR的周期数。例如，周期数可以是10日，倍数可以是3倍，这是这个指标的基本设置。对于不同的交易市场，和交易对象来说，这两个参数是可以优化的。它的计算方法与肯特纳通道Ｋｅｌｔｎｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ很相似。

超级趋势指标SuperTrend的主要用途：

1，  可以作为决定趋势的过滤器；在上升趋势时，做多；在下降趋势中，做空。

2，  可以作为趋势追踪止损。在做多有盈利时，当收盘价小于这个指标近期最高值时，卖出，这样可以锁定利润，又不会因为止盈而错过大趋势。当然，它的正确适用和它的参数设置有密切关系。

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//  LonesomeTheBlue


//@version=4
study("Pivot Point SuperTrend", overlay = true)
prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")


float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(prd, prd)
pl := pivotlow(prd, prd)


plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)


float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
else
        center := (center * 2 + lastpp) / 3


Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))


float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown


linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")


plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na, transp = 0)


bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)


float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]


plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)


alertcondition(Trend == 1 and Trend[1] == -1, title='Buy Signal', message='Buy Signal')
alertcondition(Trend == -1 and Trend[1] == 1, title='Sell Signal', message='Sell Signal')
alertcondition(change(Trend), title='Trend Changed', message='Trend Changed')

SuperTrend 这个指标大家都不陌生，特别是松鼠宽客基于期货在SF系列里推出了SF14超级趋势线交易策略。我们决定将它转移到股票策略上看看效果如何。

第一步：

现在TBQ里完成算法和标的图形显示，沪深300指数：

OK，指标显示无误，我们切换IF期货，测试一下绩效。这里需要注意，我们需要把保证金比例调整至100%，让其与现货一样。

交易条件：

1.SuperTrend 决定方向（只做多）

2.窄轨通道择时进场

3.万金油出场

什么是窄轨通道？

就是你在近期的K线里计算一定波动幅度然后与日收盘价相结合构建的小通道，注意小通道的参数不能比SuperTrend 的大，否则就不是小通道了，失去了择时的意义，如下图：

小通道的意义是，当你在趋势开始时错过了最佳进场位置，后面还能有机会再次上车。

回测（只做多）：

看起来看不错，我们把它移植到股票市场看一下吧。

沪深300股票池：

筛选市值排名前10的股票进行交易，SuperTrend>0同时窄通道择时进场。

似乎不如在TBQ里的好，因为我没有加万金油出场，也就是说没有止盈只有正反手。加上以后回测太慢了，所以这次没加，下期股票策略会完善这个模块。目前来看使用SuperTrend+窄通道择时后，效果还可以接受，加入止盈止损后降低一下回撤。

多行业轮动

首先，我们来看一下掘金默认的行情轮动模型，这个是策略中心的公开策略。测试时间：2014年1月-2022年7月。

默认的行业因子还是不错的，是一个不错的轮动模型。如果我们给它加上技术择时，会不会更好一点。

多行业轮动+SuperTrend

绩效对比：

多行业轮动

多行业轮动+SuperTrend

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本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。