LM10丨余弦波动顺势网格策略

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『正文』

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大家好，今天我们分享异质化CTA第10篇，网格反转震荡系列的第3篇策略内容。

该篇内容我们以风控角度来审视策略构建，在前两篇内容中我们构建了纯价格网格震荡和反转，以及费雪逆变换指标的震荡和反转。但是通过近2个月的观察发现，这种策略的隐含风险性不可谓不小，虽然回测整体是向上的，但是看细节不难看出，“拔头皮”策略在某个时点爆发的风险是很让小白懵逼的。如下图所示：

今天我们要解决的就是这种拔头皮策略的时点风险爆发问题，我们通过趋势模式和周期模式的理念，结合三角函数中的相位思想理论，融入改造周期循环、趋势的震荡算法。

一、策略背景

趋势中带着循环周期，循环周期演绎一个一个趋势。理想世界中的行情大概就是这样子的。我们所要做的就是在循环的周期里面找到趋势去做。下面就是现实世界中的趋势+循环周期，如下图所示：

其次，就是三角函数中的相位，这个来源是傅里叶级数，因为傅里叶级数要用到三角函数，三角函数是因为要产生信号，这个信号并不是咱们开平仓信号，而是物理中的波，或者说电磁波，因为电磁波要用到三角函数。而我们要做的核心点——将信号融合到开平仓信号。所以，背后用到了这些。

相位发生在周期运动中，相位最直接的理解是角度，这个角度存在于圆周运动之中。（傅里叶级数我就不谈，这些都是傅里叶级数里面的）

如上图所示，假设某个时刻T，简谐运动在大P点，对应圆周运动就是图中的小p点，与圆点连线就是OP，夹角就是θ，也就是相位。

      

相位公式：θ = wt+φ；

      

当T=0也就是初始时刻，那么θ = φ。大P做简谐运动，小p位移在圆周上面。坐标根据上面公式也可以求出来。简单来说，w是频率，t是时间，最后一个φ是初相角（即t=0时候，只有φ）。相位是(ωt+φ)。w等于2π除以周期T。

如果我们把圆的运动轨迹平铺在时间轴上，现在得到的就是一个正弦函数，如下图所示：

以上均为高中、大学知识，没有看懂的大家先百度，还不懂的在问我吧。

上面这幅图出来之后，知道我要说什么了吧，看这个正弦函数和相位演变，再加上我上面说的图。

二、策略代码

简单解释一下，这个beta其实可以看成w，delta代表滤波器的带宽，成正比。优点是过滤价格会更加反应敏捷，相对在循环周期的快速变化中。

随后，我们将处理好的信号进行低阶滤波器过滤，如下图所示：

以上逻辑已在异质化社群量化研究14中进行分享。群内会员可以翻看原文翻译文档，进行查阅和理解逻辑。

出场逻辑我们采用SF37的Krange自适应出场，部分代码如下图所示：

三、可视化

国债+LPG

上面仅仅测试了国债（T、TF）和LPG三个品种，因为时间问题后面大家自行拿到工作区自行测试即可。

下面我们来看看几笔交易记录的可视化，如下图所示：

T short

T long

Lpg long

总结：

1、该策略出场是常规的CTA出场逻辑，并没有异质化，这里可以修改

2、该策略算法存在某个周期、某组参数出线级数不收敛的情况，这种的大家在优化时候一定要可视化观察。例如：VNPY直接跑是没有结果的，要去优化，因为默认参数大概率是发散的。

3、该策略尤其是国债是用来跟LM09组合用的，目的就是怕出现单边风险，所以该策略异质化所在两点：第一是进场，但是该进场异质化。第二是跟LM09费雪逆变换震荡算法反转组合一起用的。

4、反转好、趋势有好的品种挺难的，国债算一个吧。国债大家用20周期均线在各个周期上面跑大概率都是盈利的，说明具有周期动量，但是国债的“均值回归性”也很强，趋势策略进场晚就会被打，进场早左侧打止损在走出来。所以该策略大家建议大家主要锚定国债做组合。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。